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投资者在配置资产组合时需要对风险与收益进行权衡...

C 试题分析:股票是高风险与高收益同在的投资。在不投资股票时,投资者购买其他理财产品也会获得一定的收益,故A说法错误;一般来讲,投资的风险和收益成正相关关系,D说法错误;投资股票越少,风险越小,收益也小,B错误;投资股票越多,风险...

一、引言(资本资产定价模型的理论源渊) 资产定价理论源于马柯维茨(Harry Markowtitz)的资产组合理论的研究。1952年,马柯维茨在《金融杂志》上发表题为《投资组合的选择》的博士论文是现代金融学的第一个突破,他在该文中确定了最小方差资产...

折现因子:对应某特定期间的折现因子,是指该期间结束时所收取1元的现值。 零息债券:指只在到期日支付款项的债券。 即期利率:放款者在签约当时立即提供...

资产组合 收益率为15%, 标准差为28%*0.7=19.6%。

1、“证券市场线”的横轴是“贝塔系数(只包括系统风险)”;“资本市场线”的横轴是“标准差(既包括系统风险又包括非系统风险)”。 2、资本市场线是由...

现代资产组合理论是研究在各种不确定的情况下,如何将可供投资的资金分配于更多的资产上,以寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法。在现代资产组合理论中,若考虑某单个投资者的决策,可进而探讨...

这个分您做证券组合的时候参考的什么模型,不同的模型,风险会不相同。

二十世纪五十年代,哈里·马科维茨由于创立了证券组合理论而成为金融经济学领域的先驱。1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择——投资的有效分散化》一文,该文堪称现代金融理论史上的里程碑,标志着现代组合投资理论的开端。该...

资本资产定价模型和套利模型的区别 1 、 对风险的解释度不同。 在资本资产定价模型中 , 证券的风险只用某一证券和对于市场组合 的 β 系数来解释。 它只能告诉投资者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统风险因子 ...

这是一个普通CAPM模型的知识点,是这样计算的。 E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f) =0.06+0.05 =11% 希望能帮到楼主。

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