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投资者在配置资产组合时需要对风险与收益进行权衡...

C 试题分析:股票是高风险与高收益同在的投资。在不投资股票时,投资者购买其他理财产品也会获得一定的收益,故A说法错误;一般来讲,投资的风险和收益成正相关关系,D说法错误;投资股票越少,风险越小,收益也小,B错误;投资股票越多,风险...

1、资产组合的预期收益率的计算(加权平均)2、相关系数等于1,-1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义,能否分散风险。3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时,资产组合的风险程度...

在当今市场变化反复无常的环境条件下,明智的资产配置比以往更显得重要。常言道“男怕入错行,女怕嫁错郎”。家庭理财怕的是资产配置不当。好的资产配置会使得一个组合的总体投资收益率高于组合中各部分资产收益率的和。人们投资失利的主要原因常常...

现代资产组合理论是研究在各种不确定的情况下,如何将可供投资的资金分配于更多的资产上,以寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法。在现代资产组合理论中,若考虑某单个投资者的决策,可进而探讨...

折现因子:对应某特定期间的折现因子,是指该期间结束时所收取1元的现值。 零息债券:指只在到期日支付款项的债券。 即期利率:放款者在签约当时立即提供...

马科维茨的均值一方差组合模型简介 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期...

一、引言(资本资产定价模型的理论源渊) 资产定价理论源于马柯维茨(Harry Markowtitz)的资产组合理论的研究。1952年,马柯维茨在《金融杂志》上发表题为《投资组合的选择》的博士论文是现代金融学的第一个突破,他在该文中确定了最小方差资产...

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为6%,也就是0.6*(15%-5%)=6%。‍ 期望收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均。期望收益率,...

该理论包含两个重要内容:均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。但是,我国的证券理论界和实务界对于该理论是否适合于我...

资产组合 收益率为15%, 标准差为28%*0.7=19.6%。

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